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Transurban Group Ltd. 백테스트
Transurban Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -56.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -8.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.2%, MDD -52.6%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=38 |
3.2% | -8.4% | 0.49 | 0.38 | 2.6배 | 8 | 7% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.14 |
9.2% | -52.6% | 0.48 | 0.17 | 14.4배 | 5 | 100% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
5.9% | -43.3% | 0.42 | 0.14 | 5.7배 | 93 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=77 |
5.9% | -45.9% | 0.40 | 0.13 | 5.7배 | 61 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=17, mult=4 |
2.5% | -20.2% | 0.39 | 0.12 | 2.1배 | 20 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
2.2% | -15.2% | 0.35 | 0.15 | 2.0배 | 20 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=72 |
4.0% | -58.5% | 0.31 | 0.07 | 3.3배 | 114 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=109 |
3.6% | -63.9% | 0.29 | 0.06 | 2.9배 | 79 | 65% |
| MACD fast=31, slow=88, signal=17 |
1.2% | -61.0% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 248 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.8% | -73.1% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 240 | 56% |
| 매수후보유 | 8.7% | -56.8% | 0.46 | 0.15 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.