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Woodside Energy Group Ltd 백테스트
Woodside Energy Group Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -26.1%, Sharpe 0.48, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.9%, MDD -66.9%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=25 |
4.7% | -26.1% | 0.48 | 0.18 | 5.9배 | 18 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=256 |
5.9% | -66.9% | 0.38 | 0.09 | 9.2배 | 51 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=59 |
5.7% | -46.7% | 0.38 | 0.12 | 8.3배 | 86 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=101 |
5.8% | -69.6% | 0.38 | 0.08 | 8.7배 | 171 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.7 |
3.3% | -29.4% | 0.36 | 0.11 | 3.4배 | 90 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=158, threshold=-0.06 |
5.7% | -74.4% | 0.36 | 0.08 | 8.4배 | 213 | 72% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
3.1% | -73.4% | 0.25 | 0.04 | 3.2배 | 155 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=19, mult=1.5 |
2.0% | -78.2% | 0.20 | 0.03 | 2.1배 | 249 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
0.9% | -87.5% | 0.14 | 0.01 | 1.4배 | 403 | 53% |
| MACD fast=13, slow=29, signal=15 |
-3.7% | -92.1% | -0.11 | -0.04 | 0.2배 | 549 | 48% |
| 매수후보유 | 8.8% | -77.7% | 0.44 | 0.11 | 25.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 60일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.