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Wesfarmers Limited 백테스트
Wesfarmers Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.0%, MDD -45.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -65.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.5%, MDD -23.3%, Sharpe 0.58, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -45.1%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 낮지만, MDD는 42.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -45.1%, 노출 80%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
6.5% | -23.3% | 0.58 | 0.28 | 11.3배 | 46 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=82 |
9.0% | -45.1% | 0.52 | 0.20 | 27.1배 | 95 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=11, mult=4 |
5.5% | -28.5% | 0.47 | 0.19 | 7.8배 | 91 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=195 |
6.5% | -40.9% | 0.45 | 0.16 | 11.4배 | 59 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=68 |
6.0% | -64.6% | 0.41 | 0.09 | 9.3배 | 135 | 61% |
| Supertrend period=13, mult=4.2 |
4.7% | -57.3% | 0.34 | 0.08 | 5.9배 | 191 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
4.7% | -51.7% | 0.34 | 0.09 | 5.9배 | 268 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.8 |
2.8% | -41.6% | 0.30 | 0.07 | 2.9배 | 116 | 21% |
| MACD fast=39, slow=46, signal=31 |
3.0% | -43.3% | 0.26 | 0.07 | 3.1배 | 255 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.1 |
2.7% | -72.2% | 0.26 | 0.04 | 2.8배 | 283 | 31% |
| 매수후보유 | 11.5% | -65.7% | 0.57 | 0.18 | 67.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.