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Ackermans & van Haaren NV 백테스트
Ackermans & van Haaren NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.7%, MDD -33.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -37.8%, Sharpe 0.71, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 28.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -33.2%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=106 |
11.2% | -37.8% | 0.71 | 0.30 | 16.7배 | 65 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=96 |
10.7% | -33.2% | 0.67 | 0.32 | 14.9배 | 31 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=100 |
9.1% | -36.4% | 0.59 | 0.25 | 10.2배 | 39 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
2.4% | -16.2% | 0.40 | 0.15 | 1.9배 | 22 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.01 |
3.6% | -49.2% | 0.30 | 0.07 | 2.5배 | 309 | 62% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
3.0% | -37.9% | 0.26 | 0.08 | 2.2배 | 98 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=27, mult=4 |
1.5% | -34.3% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 56 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
0.3% | -5.5% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.0% | -56.0% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 226 | 59% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=15 |
-4.7% | -77.4% | -0.21 | -0.06 | 0.3배 | 328 | 50% |
| 매수후보유 | 8.7% | -66.5% | 0.46 | 0.13 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 64일 평균가격이 106일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 64일 평균이 106일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.