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D'Ieteren Group SA/NV 백테스트
D'Ieteren Group SA/NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.0%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.8%, MDD -49.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -23.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.07 |
8.8% | -49.5% | 0.54 | 0.18 | 9.3배 | 247 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=19 |
6.0% | -23.7% | 0.52 | 0.25 | 4.7배 | 28 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=97 |
8.4% | -59.5% | 0.47 | 0.14 | 8.5배 | 70 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=12, mult=4 |
6.5% | -46.3% | 0.47 | 0.14 | 5.4배 | 52 | 28% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
8.2% | -66.2% | 0.45 | 0.12 | 8.2배 | 73 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=27 |
6.3% | -61.1% | 0.43 | 0.10 | 5.1배 | 64 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=62 |
5.1% | -70.4% | 0.34 | 0.07 | 3.8배 | 65 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.1 |
3.3% | -31.1% | 0.32 | 0.11 | 2.4배 | 36 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.2% | -63.3% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 207 | 54% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=19 |
-2.8% | -76.1% | -0.00 | -0.04 | 0.5배 | 327 | 51% |
| 매수후보유 | 5.9% | -82.0% | 0.33 | 0.07 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 77일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 77일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.