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Proximus SA 백테스트
Proximus SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.2%, MDD -6.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -27.9%, Sharpe 0.17, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 58.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -6.2%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=13 |
1.1% | -27.9% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 52 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
0.6% | -14.5% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 14 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=24, mult=3.1 |
0.9% | -23.4% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 44 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=0.13 |
0.2% | -6.2% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=126 |
0.7% | -48.9% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 46 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=57 |
0.0% | -44.3% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=110 |
-0.5% | -46.0% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 38 | 40% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
-4.6% | -78.8% | -0.21 | -0.06 | 0.4배 | 64 | 41% |
| MACD fast=30, slow=58, signal=12 |
-10.8% | -95.3% | -0.57 | -0.11 | 0.1배 | 231 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-13.1% | -97.3% | -0.77 | -0.13 | 0.0배 | 409 | 50% |
| 매수후보유 | -6.0% | -86.6% | -0.13 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 50일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.