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Solvay SA 백테스트
Solvay SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 3.2%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -10.6%, Sharpe 0.35, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.2%, MDD -41.4%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 55.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -41.4%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=40 |
2.2% | -10.6% | 0.35 | 0.20 | 1.7배 | 36 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=67 |
3.2% | -41.4% | 0.27 | 0.08 | 2.2배 | 34 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.5 |
0.8% | -10.8% | 0.27 | 0.08 | 1.2배 | 8 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=131 |
2.7% | -41.0% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 62 | 54% |
| Supertrend period=8, mult=4.8 |
0.7% | -38.9% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 86 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=20, mult=2.6 |
0.7% | -30.0% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 72 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.03 |
0.4% | -60.9% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 191 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=213 |
0.4% | -53.1% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 36 | 58% |
| MACD fast=19, slow=71, signal=18 |
-2.6% | -70.9% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 263 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.9% | -85.9% | -0.16 | -0.06 | 0.3배 | 246 | 53% |
| 매수후보유 | 3.5% | -65.9% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 40 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 40) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.