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UCB S.A. 백테스트
UCB S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.7%, MDD -47.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -68.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -7.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.8%, MDD -59.9%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 낮지만, MDD는 60.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -47.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=32 |
1.5% | -7.5% | 0.50 | 0.20 | 1.5배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.3 |
2.9% | -28.8% | 0.41 | 0.10 | 2.1배 | 42 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=33 |
4.8% | -53.8% | 0.39 | 0.09 | 3.5배 | 56 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=51 |
5.7% | -47.0% | 0.37 | 0.12 | 4.3배 | 144 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.04 |
5.8% | -59.9% | 0.37 | 0.10 | 4.5배 | 216 | 67% |
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
5.3% | -48.3% | 0.35 | 0.11 | 3.9배 | 128 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=140 |
5.0% | -44.9% | 0.34 | 0.11 | 3.6배 | 37 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=29, mult=4 |
2.7% | -23.3% | 0.34 | 0.12 | 2.0배 | 50 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
1.9% | -62.7% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 228 | 56% |
| MACD fast=20, slow=47, signal=17 |
0.8% | -55.2% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 286 | 52% |
| 매수후보유 | 6.6% | -68.0% | 0.36 | 0.10 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.