추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Allos S.A. 백테스트
Allos S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -19.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.8%, MDD -22.5%, Sharpe 0.58, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 49.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -19.2%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.2 |
7.8% | -22.5% | 0.58 | 0.35 | 3.2배 | 52 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=9 |
4.7% | -28.6% | 0.43 | 0.16 | 2.0배 | 60 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=26, mult=1.9 |
5.4% | -39.3% | 0.42 | 0.14 | 2.2배 | 72 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.19 |
3.8% | -35.6% | 0.35 | 0.11 | 1.8배 | 70 | 25% |
| MACD fast=22, slow=36, signal=16 |
4.9% | -59.8% | 0.33 | 0.08 | 2.1배 | 147 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=51 |
4.6% | -51.1% | 0.33 | 0.09 | 2.0배 | 104 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=39 |
2.0% | -19.2% | 0.29 | 0.10 | 1.4배 | 46 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=193 |
3.4% | -55.2% | 0.27 | 0.06 | 1.7배 | 28 | 46% |
| Supertrend period=15, mult=2.9 |
3.3% | -55.8% | 0.26 | 0.06 | 1.7배 | 90 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
0.8% | -61.3% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 130 | 50% |
| 매수후보유 | 2.0% | -71.6% | 0.23 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 44일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 44일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.