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Azzas 2154 SA 백테스트
Azzas 2154 SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.9%, MDD -14.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -84.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -17.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -43.5%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 67.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -14.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
4.9% | -17.2% | 0.43 | 0.29 | 2.1배 | 32 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.5 |
2.9% | -14.0% | 0.42 | 0.21 | 1.6배 | 10 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=72 |
7.1% | -43.5% | 0.40 | 0.16 | 2.9배 | 40 | 47% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
7.0% | -40.8% | 0.40 | 0.17 | 2.8배 | 32 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=25, mult=3.5 |
2.5% | -18.9% | 0.27 | 0.13 | 1.5배 | 16 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=44 |
2.7% | -51.4% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 42 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=78 |
2.6% | -59.1% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 48 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=0.06 |
-0.1% | -59.1% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 90 | 40% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=18 |
-0.9% | -74.0% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 158 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-9.3% | -84.0% | -0.22 | -0.11 | 0.2배 | 214 | 52% |
| 매수후보유 | -1.7% | -84.8% | 0.16 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.