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B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao 백테스트
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -36.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -93.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -39.5%, Sharpe 0.40, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 53.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -36.9%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=83 |
7.1% | -39.5% | 0.40 | 0.18 | 3.6배 | 66 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=42 |
6.8% | -39.7% | 0.39 | 0.17 | 3.4배 | 84 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=38 |
6.1% | -76.7% | 0.38 | 0.08 | 3.0배 | 61 | 63% |
| Supertrend period=19, mult=4.3 |
5.9% | -52.1% | 0.35 | 0.11 | 2.9배 | 58 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.3 |
4.6% | -43.1% | 0.31 | 0.11 | 2.3배 | 121 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=0.7 |
1.2% | -69.9% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 176 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.06 |
-2.7% | -81.9% | 0.11 | -0.03 | 0.6배 | 192 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=18 |
0.5% | -36.9% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 50 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-7.2% | -92.0% | -0.04 | -0.08 | 0.2배 | 157 | 52% |
| MACD fast=15, slow=57, signal=11 |
-6.1% | -84.1% | -0.06 | -0.07 | 0.3배 | 253 | 52% |
| 매수후보유 | -4.2% | -93.0% | 0.16 | -0.05 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 83일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 83일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.