추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Grupo Casas Bahia S.A. 백테스트
Grupo Casas Bahia S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.3%, MDD -75.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.6%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.4%, MDD -77.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 27.0%p 높고, MDD는 22.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -75.5%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=16 |
14.4% | -77.1% | 0.53 | 0.19 | 35.9배 | 320 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=7, mult=1.1 |
13.6% | -78.3% | 0.52 | 0.17 | 29.7배 | 194 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=8 |
10.1% | -77.5% | 0.48 | 0.13 | 12.9배 | 126 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=21 |
10.3% | -75.5% | 0.44 | 0.14 | 13.5배 | 242 | 35% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
7.9% | -78.6% | 0.42 | 0.10 | 7.5배 | 94 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
7.8% | -77.7% | 0.42 | 0.10 | 7.4배 | 196 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.5 |
7.6% | -77.5% | 0.42 | 0.10 | 7.0배 | 106 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=24 |
9.3% | -77.4% | 0.42 | 0.12 | 10.7배 | 154 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.08 |
5.2% | -78.0% | 0.32 | 0.07 | 3.8배 | 154 | 37% |
| MACD fast=10, slow=44, signal=13 |
-4.5% | -98.6% | 0.13 | -0.05 | 0.3배 | 318 | 41% |
| 매수후보유 | -12.6% | -99.9% | 0.15 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 10일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.