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Brava Energia SA 백테스트
Brava Energia SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -3.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.8%, MDD -26.2%, Sharpe 0.66, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 16.7%, MDD -43.9%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 47.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -3.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.08 |
9.8% | -26.2% | 0.66 | 0.37 | 1.7배 | 120 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
16.7% | -43.9% | 0.66 | 0.38 | 2.4배 | 111 | 49% |
| MACD fast=10, slow=25, signal=17 |
14.5% | -35.5% | 0.59 | 0.41 | 2.2배 | 71 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
1.6% | -3.0% | 0.52 | 0.53 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.4 |
10.6% | -38.5% | 0.51 | 0.27 | 1.8배 | 99 | 39% |
| Supertrend period=23, mult=1.4 |
8.3% | -38.5% | 0.42 | 0.22 | 1.6배 | 99 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=9, mult=1.2 |
4.1% | -38.1% | 0.29 | 0.11 | 1.3배 | 65 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=86, slow=93 |
-6.7% | -65.7% | -0.06 | -0.10 | 0.7배 | 33 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=50 |
-17.5% | -79.6% | -0.53 | -0.22 | 0.3배 | 25 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=42 |
-10.1% | -60.7% | -0.56 | -0.17 | 0.5배 | 7 | 17% |
| 매수후보유 | -0.7% | -73.4% | 0.22 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 8%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.