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BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs 백테스트
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.2%, MDD -12.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.9%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -12.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -28.1%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.1%p 높고, MDD는 53.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -12.9%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=20, mult=3.2 |
6.2% | -12.9% | 0.50 | 0.48 | 1.4배 | 8 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=26 |
4.2% | -13.0% | 0.42 | 0.33 | 1.2배 | 6 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=43 |
6.4% | -28.1% | 0.39 | 0.23 | 1.4배 | 12 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=64 |
4.2% | -26.7% | 0.30 | 0.16 | 1.2배 | 16 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=0.04 |
3.9% | -29.6% | 0.29 | 0.13 | 1.2배 | 54 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=175 |
2.9% | -29.0% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 10 | 43% |
| MACD fast=14, slow=68, signal=19 |
-0.3% | -35.6% | 0.10 | -0.01 | 1.0배 | 47 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-1.6% | -37.9% | 0.06 | -0.04 | 0.9배 | 68 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.4 |
-0.9% | -35.2% | 0.05 | -0.02 | 1.0배 | 26 | 33% |
| Supertrend period=13, mult=2.9 |
-4.2% | -46.3% | -0.04 | -0.09 | 0.8배 | 30 | 51% |
| 매수후보유 | -6.9% | -66.2% | -0.00 | -0.10 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 43일 평균 + 변동성 3.2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 43일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.