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Cogna Educacao S.A. 백테스트
Cogna Educacao S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -95.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.2%, MDD -49.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 13.5%, MDD -77.5%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.1%p 높고, MDD는 45.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -33.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.14 |
13.2% | -49.7% | 0.64 | 0.27 | 5.9배 | 70 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=21, mult=2 |
11.8% | -38.1% | 0.59 | 0.31 | 5.0배 | 66 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.8 |
11.4% | -51.8% | 0.53 | 0.22 | 4.7배 | 84 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=60 |
13.0% | -53.7% | 0.52 | 0.24 | 5.8배 | 16 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=27 |
7.5% | -33.6% | 0.51 | 0.22 | 2.8배 | 10 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=81 |
13.5% | -77.5% | 0.51 | 0.17 | 6.2배 | 74 | 48% |
| Supertrend period=23, mult=4.4 |
10.4% | -64.0% | 0.47 | 0.16 | 4.2배 | 42 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=48 |
10.5% | -75.2% | 0.43 | 0.14 | 4.2배 | 74 | 48% |
| MACD fast=14, slow=33, signal=17 |
5.0% | -83.5% | 0.31 | 0.06 | 2.0배 | 171 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
4.3% | -80.9% | 0.29 | 0.05 | 1.8배 | 236 | 49% |
| 매수후보유 | -0.9% | -95.3% | 0.25 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 130일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 130일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.