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CPFL Energia S.A. 백테스트
CPFL Energia S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 21.5%, MDD -62.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -50.7%, Sharpe 0.22, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 11.9%, MDD -81.6%, 노출 46%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=73 |
2.6% | -50.7% | 0.22 | 0.05 | 2.0배 | 142 | 54% |
| MACD fast=7, slow=49, signal=13 |
11.9% | -81.6% | 0.21 | 0.15 | 19.7배 | 408 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=69 |
10.6% | -81.4% | 0.20 | 0.13 | 14.6배 | 56 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.03 |
6.6% | -74.8% | 0.19 | 0.09 | 5.4배 | 254 | 66% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
4.9% | -94.2% | 0.19 | 0.05 | 3.6배 | 74 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=36 |
2.9% | -93.4% | 0.18 | 0.03 | 2.2배 | 110 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.6 |
0.4% | -73.0% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 56 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=40 |
0.1% | -61.1% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 50 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-8.4% | -93.6% | -0.14 | -0.09 | 0.1배 | 394 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=27, mult=3.6 |
-6.1% | -94.8% | -0.15 | -0.06 | 0.2배 | 48 | 26% |
| 매수후보유 | 21.5% | -62.9% | 0.25 | 0.34 | 176.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 66일 평균가격이 73일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일 평균이 73일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.