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Cury Construtora e Incorporadora SA 백테스트
Cury Construtora e Incorporadora SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 27.6%, MDD -27.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 21.7%, MDD -50.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 27.6%, MDD -27.3%, Sharpe 0.98, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 23.4%p 개선됐습니다(CAGR 27.6%, MDD -27.3%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=0.02 |
27.6% | -27.3% | 0.98 | 1.01 | 4.2배 | 18 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=211 |
24.6% | -29.6% | 0.90 | 0.83 | 3.6배 | 4 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=154 |
22.3% | -30.0% | 0.85 | 0.74 | 3.3배 | 6 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.1 |
10.1% | -12.5% | 0.79 | 0.81 | 1.8배 | 8 | 11% |
| MACD fast=22, slow=62, signal=15 |
16.6% | -41.6% | 0.71 | 0.40 | 2.5배 | 48 | 50% |
| Supertrend period=21, mult=2.5 |
17.1% | -38.0% | 0.71 | 0.45 | 2.5배 | 38 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=62 |
15.6% | -27.9% | 0.68 | 0.56 | 2.3배 | 6 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=27, mult=2.7 |
10.2% | -18.6% | 0.60 | 0.55 | 1.8배 | 20 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=26 |
5.9% | -16.7% | 0.55 | 0.35 | 1.4배 | 8 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
2.4% | -46.6% | 0.22 | 0.05 | 1.1배 | 60 | 55% |
| 매수후보유 | 21.7% | -50.6% | 0.70 | 0.43 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 162일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 162일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.