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Caixa Seguridade Participacoes SA 백테스트
Caixa Seguridade Participacoes SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.6%, MDD -17.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -50.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.7%, MDD -20.1%, Sharpe 0.97, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 높고, MDD는 30.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -17.0%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=218, threshold=-0.13 |
19.7% | -20.1% | 0.97 | 0.98 | 2.6배 | 5 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=155 |
16.0% | -17.9% | 0.93 | 0.89 | 2.2배 | 7 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=209 |
14.6% | -17.0% | 0.81 | 0.86 | 2.0배 | 5 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=59 |
13.8% | -23.7% | 0.79 | 0.58 | 2.0배 | 7 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
10.1% | -22.9% | 0.66 | 0.44 | 1.7배 | 25 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
5.0% | -11.0% | 0.57 | 0.45 | 1.3배 | 8 | 15% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=16 |
8.6% | -26.0% | 0.53 | 0.33 | 1.5배 | 56 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=2 |
7.5% | -27.7% | 0.53 | 0.27 | 1.5배 | 23 | 40% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
7.6% | -47.4% | 0.47 | 0.16 | 1.5배 | 22 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.2 |
5.5% | -34.4% | 0.36 | 0.16 | 1.3배 | 158 | 53% |
| 매수후보유 | 14.2% | -50.5% | 0.62 | 0.28 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 218일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 218일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.