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Direcional Engenharia S.A. 백테스트
Direcional Engenharia S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 11.5%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.5%, MDD -51.4%, Sharpe 0.55, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -51.4%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=29, slow=47, signal=20 |
11.5% | -51.4% | 0.55 | 0.22 | 6.2배 | 138 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=24 |
5.1% | -57.0% | 0.35 | 0.09 | 2.3배 | 48 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=184 |
5.8% | -72.8% | 0.34 | 0.08 | 2.6배 | 28 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=135 |
5.7% | -68.2% | 0.34 | 0.08 | 2.5배 | 46 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=14, mult=2.2 |
4.8% | -53.8% | 0.34 | 0.09 | 2.2배 | 76 | 32% |
| Supertrend period=6, mult=4.6 |
5.4% | -57.8% | 0.33 | 0.09 | 2.4배 | 54 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.18 |
4.3% | -52.3% | 0.31 | 0.08 | 2.0배 | 122 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.8 |
4.3% | -53.1% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 82 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
4.1% | -57.7% | 0.29 | 0.07 | 2.0배 | 148 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
2.2% | -22.8% | 0.29 | 0.10 | 1.4배 | 20 | 6% |
| 매수후보유 | 7.2% | -81.3% | 0.38 | 0.09 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(29·47일)이 신호선(20일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.