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Dexco SA 백테스트
Dexco SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.3%, MDD -14.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -20.4%, Sharpe 0.58, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -55.8%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 57.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -14.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
6.5% | -20.4% | 0.58 | 0.32 | 3.3배 | 4 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=31 |
3.3% | -14.9% | 0.51 | 0.22 | 1.8배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=78 |
7.6% | -55.8% | 0.41 | 0.14 | 4.0배 | 59 | 47% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=15 |
7.4% | -64.9% | 0.39 | 0.11 | 3.8배 | 203 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=8, mult=2.2 |
5.5% | -51.0% | 0.36 | 0.11 | 2.7배 | 86 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=30 |
5.9% | -62.7% | 0.35 | 0.09 | 3.0배 | 145 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
5.0% | -78.6% | 0.31 | 0.06 | 2.5배 | 157 | 48% |
| Supertrend period=21, mult=3.7 |
4.6% | -69.9% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 80 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=64 |
4.4% | -68.6% | 0.29 | 0.06 | 2.2배 | 42 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.12 |
0.7% | -61.2% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 232 | 20% |
| 매수후보유 | -1.1% | -77.9% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.