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EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. 백테스트
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.3%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.9%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -39.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.6%p 높고, MDD는 41.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -38.4%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=101 |
10.7% | -39.7% | 0.54 | 0.27 | 5.3배 | 36 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=49 |
8.4% | -42.6% | 0.48 | 0.20 | 3.8배 | 26 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=107 |
7.8% | -58.6% | 0.43 | 0.13 | 3.4배 | 52 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
7.7% | -54.7% | 0.41 | 0.14 | 3.4배 | 48 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.7 |
6.3% | -38.4% | 0.40 | 0.16 | 2.7배 | 70 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=21, mult=2.5 |
5.2% | -40.1% | 0.38 | 0.13 | 2.3배 | 52 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=16 |
5.1% | -42.5% | 0.37 | 0.12 | 2.3배 | 90 | 27% |
| MACD fast=15, slow=53, signal=22 |
2.4% | -67.3% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 163 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.02 |
2.2% | -62.7% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 180 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-0.3% | -71.6% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 143 | 54% |
| 매수후보유 | -1.9% | -81.3% | 0.16 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 16일 지수이동평균이 101일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일선이 101일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.