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Equatorial S.A. 백테스트
Equatorial S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.8%, MDD -44.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 10.5%p 높고, MDD는 45.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -51.0%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=18, threshold=-0.15 |
14.8% | -44.6% | 0.64 | 0.33 | 12.6배 | 19 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=76 |
9.7% | -53.7% | 0.49 | 0.18 | 5.4배 | 41 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=79 |
7.7% | -51.3% | 0.45 | 0.15 | 3.9배 | 58 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=83 |
7.6% | -51.0% | 0.44 | 0.15 | 3.8배 | 58 | 64% |
| Supertrend period=18, mult=3.2 |
4.3% | -55.5% | 0.31 | 0.08 | 2.2배 | 79 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=9 |
2.4% | -52.0% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 236 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2 |
1.3% | -56.8% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 88 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
0.6% | -50.3% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 163 | 56% |
| MACD fast=23, slow=35, signal=14 |
-0.4% | -69.6% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 208 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=10, mult=2.2 |
-0.9% | -58.2% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 84 | 37% |
| 매수후보유 | 4.3% | -89.7% | 0.38 | 0.05 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.