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EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA 백테스트
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 13.6%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.2%, MDD -31.9%, Sharpe 0.85, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.4%, MDD -40.6%, 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 55.7%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -25.2%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=15 |
15.2% | -31.9% | 0.85 | 0.48 | 14.8배 | 48 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=28, mult=3.4 |
13.6% | -25.2% | 0.85 | 0.54 | 11.4배 | 36 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2 |
15.4% | -40.6% | 0.79 | 0.38 | 15.3배 | 70 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=32 |
9.5% | -26.8% | 0.77 | 0.36 | 5.7배 | 44 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=186 |
11.1% | -74.9% | 0.53 | 0.15 | 7.5배 | 24 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=48 |
10.6% | -65.5% | 0.52 | 0.16 | 6.9배 | 56 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.12 |
7.6% | -63.3% | 0.45 | 0.12 | 4.0배 | 128 | 38% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
8.6% | -69.8% | 0.44 | 0.12 | 4.8배 | 52 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
3.9% | -76.9% | 0.28 | 0.05 | 2.1배 | 264 | 51% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=9 |
1.0% | -63.2% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 284 | 51% |
| 매수후보유 | 3.3% | -87.6% | 0.29 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 82일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 15일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.