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GPS Participacoes e Empreendimentos SA 백테스트
GPS Participacoes e Empreendimentos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.3%, MDD -10.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -48.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -10.4%, Sharpe 0.90, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.0%, MDD -35.9%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 37.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -10.4%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.1 |
7.3% | -10.4% | 0.90 | 0.70 | 1.4배 | 8 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=25 |
5.2% | -18.1% | 0.48 | 0.29 | 1.3배 | 16 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=17, mult=2.3 |
3.6% | -19.0% | 0.46 | 0.19 | 1.2배 | 12 | 10% |
| Supertrend period=11, mult=2.9 |
8.0% | -35.9% | 0.44 | 0.22 | 1.5배 | 28 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=159 |
5.5% | -28.3% | 0.39 | 0.20 | 1.3배 | 10 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=89 |
4.1% | -23.0% | 0.34 | 0.18 | 1.2배 | 4 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.09 |
3.1% | -21.6% | 0.27 | 0.14 | 1.2배 | 26 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=185 |
0.4% | -30.9% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 38% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=19 |
-1.6% | -36.0% | 0.02 | -0.05 | 0.9배 | 43 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-4.1% | -44.2% | -0.07 | -0.09 | 0.8배 | 96 | 48% |
| 매수후보유 | -0.3% | -48.2% | 0.16 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균의 상단 밴드(변동성 3.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.