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Hapvida Participacoes e Investimentos SA 백테스트
Hapvida Participacoes e Investimentos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -7.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.6%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -7.9%, Sharpe 0.61, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.4%, MDD -55.2%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.9%p 높고, MDD는 89.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -7.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=30 |
4.3% | -7.9% | 0.61 | 0.55 | 1.4배 | 4 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=26 |
8.1% | -25.2% | 0.55 | 0.32 | 1.9배 | 10 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.8 |
7.9% | -42.6% | 0.44 | 0.18 | 1.9배 | 40 | 31% |
| Supertrend period=22, mult=3.1 |
8.4% | -55.2% | 0.41 | 0.15 | 1.9배 | 36 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=38 |
6.8% | -54.9% | 0.37 | 0.12 | 1.7배 | 47 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=266 |
5.3% | -54.2% | 0.33 | 0.10 | 1.5배 | 4 | 30% |
| MACD fast=22, slow=34, signal=19 |
4.8% | -63.6% | 0.32 | 0.08 | 1.5배 | 69 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
4.8% | -53.1% | 0.31 | 0.09 | 1.5배 | 74 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=23, mult=2 |
3.5% | -41.0% | 0.27 | 0.08 | 1.3배 | 32 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=-0.01 |
1.8% | -60.4% | 0.22 | 0.03 | 1.2배 | 141 | 50% |
| 매수후보유 | -21.6% | -97.0% | -0.15 | -0.22 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.