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Hypera S.A. 백테스트
Hypera S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.5%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -49.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 24.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -41.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=54 |
10.2% | -49.9% | 0.53 | 0.20 | 5.9배 | 85 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=49 |
9.4% | -50.9% | 0.50 | 0.18 | 5.2배 | 38 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=69 |
8.5% | -41.7% | 0.46 | 0.21 | 4.5배 | 99 | 55% |
| Supertrend period=14, mult=4.4 |
7.5% | -48.1% | 0.41 | 0.15 | 3.7배 | 56 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=17 |
5.6% | -54.1% | 0.39 | 0.10 | 2.7배 | 156 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.9 |
3.9% | -30.5% | 0.37 | 0.13 | 2.0배 | 30 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=11, mult=3.4 |
3.7% | -35.3% | 0.36 | 0.11 | 2.0배 | 30 | 13% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=19 |
2.6% | -51.3% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 189 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0 |
0.9% | -71.9% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 196 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-2.9% | -83.7% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 255 | 54% |
| 매수후보유 | 5.3% | -74.6% | 0.33 | 0.07 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 12일 지수이동평균이 54일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일선이 54일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.