추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · BR
FII - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B - RL 백테스트
FII - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B - RL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -25.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -2.0%, Sharpe 0.55, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.3%, MDD -25.1%, 노출 95%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=33 |
0.6% | -2.0% | 0.55 | 0.30 | 1.0배 | 2 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.07 |
6.3% | -25.1% | 0.38 | 0.25 | 1.5배 | 5 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=42 |
5.6% | -25.9% | 0.35 | 0.22 | 1.4배 | 11 | 88% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=14 |
5.4% | -25.9% | 0.34 | 0.21 | 1.4배 | 20 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=202 |
1.6% | -28.1% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 5 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=19, mult=1.9 |
-0.6% | -26.7% | 0.04 | -0.02 | 1.0배 | 20 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-0.8% | -31.7% | 0.04 | -0.03 | 0.9배 | 48 | 28% |
| Supertrend period=24, mult=3.9 |
-0.7% | -26.3% | 0.04 | -0.03 | 1.0배 | 25 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=197 |
-3.9% | -33.1% | -0.32 | -0.12 | 0.8배 | 7 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.2 |
-3.9% | -28.2% | -0.34 | -0.14 | 0.8배 | 6 | 9% |
| 매수후보유 | 6.0% | -25.1% | 0.37 | 0.24 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.