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iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice - Investimento no Exterior 백테스트
iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice - Investimento no Exterior의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 16.6%, MDD -16.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 21.1%, MDD -30.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.6%, MDD -16.8%, Sharpe 1.12, 시장 노출 75%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 20.2%, MDD -31.7%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 낮지만, MDD는 14.0%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -16.8%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
16.6% | -16.8% | 1.12 | 0.99 | 6.6배 | 35 | 75% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=13, threshold=-0.09 |
20.2% | -31.7% | 1.09 | 0.64 | 9.6배 | 19 | 98% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=115 |
17.8% | -27.8% | 1.06 | 0.64 | 7.6배 | 17 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=55 |
16.7% | -22.5% | 1.06 | 0.74 | 6.7배 | 19 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=78 |
15.4% | -26.2% | 0.98 | 0.59 | 5.8배 | 37 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=15 |
10.6% | -21.1% | 0.84 | 0.50 | 3.5배 | 73 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=16, mult=2.2 |
8.8% | -21.1% | 0.74 | 0.42 | 2.8배 | 65 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.2 |
7.3% | -30.0% | 0.61 | 0.24 | 2.4배 | 95 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
7.4% | -33.9% | 0.59 | 0.22 | 2.4배 | 109 | 61% |
| MACD fast=12, slow=52, signal=18 |
6.2% | -32.4% | 0.53 | 0.19 | 2.1배 | 148 | 50% |
| 매수후보유 | 21.1% | -30.7% | 1.09 | 0.69 | 10.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도