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JHSF Participacoes S.A. 백테스트
JHSF Participacoes S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.5%, MDD -33.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 17.5%, MDD -33.2%, Sharpe 0.85, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 20.1%, MDD -55.2%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.0%p 높고, MDD는 58.6%p 개선됐습니다(CAGR 17.5%, MDD -33.2%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=35 |
17.5% | -33.2% | 0.85 | 0.53 | 22.5배 | 118 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=21, mult=2.4 |
16.1% | -41.0% | 0.75 | 0.39 | 17.9배 | 78 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.7 |
15.7% | -38.6% | 0.75 | 0.41 | 16.6배 | 56 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=18 |
20.1% | -55.2% | 0.72 | 0.36 | 34.1배 | 213 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=3.8 |
18.3% | -61.2% | 0.69 | 0.30 | 25.5배 | 72 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
18.9% | -58.6% | 0.68 | 0.32 | 28.4배 | 143 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=8 |
13.1% | -46.9% | 0.65 | 0.28 | 10.8배 | 90 | 26% |
| MACD fast=19, slow=29, signal=16 |
17.4% | -59.5% | 0.64 | 0.29 | 22.2배 | 209 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.11 |
15.5% | -51.8% | 0.63 | 0.30 | 16.0배 | 75 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=24 |
15.2% | -67.2% | 0.59 | 0.23 | 15.4배 | 191 | 49% |
| 매수후보유 | 1.5% | -91.8% | 0.27 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 10일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.