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Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas 백테스트
Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -31.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR -0.0%, MDD -19.8%, Sharpe 0.04, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=5, mult=4.8 |
-0.0% | -19.8% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 17 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.1 |
0.0% | -0.5% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=168 |
-0.3% | -23.7% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 15 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=76 |
-0.4% | -22.4% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 11 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=2.6 |
-0.0% | -1.9% | -0.04 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=186 |
-0.7% | -30.5% | -0.05 | -0.02 | 0.9배 | 15 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=28 |
-0.3% | -3.9% | -0.21 | -0.07 | 1.0배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
-0.6% | -10.5% | -0.25 | -0.05 | 0.9배 | 12 | 3% |
| MACD fast=21, slow=45, signal=20 |
-8.2% | -64.5% | -1.05 | -0.13 | 0.4배 | 144 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-10.5% | -74.2% | -1.34 | -0.14 | 0.3배 | 202 | 49% |
| 매수후보유 | 0.4% | -31.6% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 5일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.