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Mahle-Metal Leve S.A. 백테스트
Mahle-Metal Leve S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.6%, MDD -25.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -54.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.7%, MDD -44.1%, Sharpe 0.22, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 10.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -25.5%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=67 |
8.7% | -44.1% | 0.22 | 0.20 | 9.2배 | 32 | 67% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=15 |
7.5% | -67.4% | 0.21 | 0.11 | 6.8배 | 190 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=12, mult=4 |
8.6% | -25.5% | 0.21 | 0.34 | 9.0배 | 22 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.02 |
4.3% | -73.8% | 0.18 | 0.06 | 3.1배 | 196 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=193 |
0.9% | -66.3% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 26 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
0.9% | -39.0% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 54 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=143 |
0.5% | -46.5% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 54 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.8 |
-0.0% | -58.6% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 76 | 37% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-0.8% | -57.1% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 56 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-8.0% | -89.6% | -0.36 | -0.09 | 0.1배 | 344 | 48% |
| 매수후보유 | 8.9% | -54.7% | 0.23 | 0.16 | 9.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 74일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 67일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.