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Movida Participacoes SA 백테스트
Movida Participacoes SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.4%, MDD -27.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -85.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.3%, MDD -38.7%, Sharpe 0.70, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.9%p 높고, MDD는 46.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -27.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=58, threshold=10 |
19.3% | -38.7% | 0.70 | 0.50 | 5.1배 | 24 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=32 |
18.2% | -61.6% | 0.61 | 0.30 | 4.6배 | 34 | 62% |
| MACD fast=13, slow=53, signal=13 |
16.0% | -57.1% | 0.58 | 0.28 | 3.9배 | 110 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2 |
11.5% | -44.0% | 0.52 | 0.26 | 2.7배 | 32 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=96 |
12.3% | -44.9% | 0.51 | 0.27 | 2.9배 | 28 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.13 |
10.6% | -46.6% | 0.48 | 0.23 | 2.5배 | 46 | 36% |
| Supertrend period=23, mult=3.8 |
10.8% | -64.3% | 0.47 | 0.17 | 2.6배 | 42 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=9, mult=2.7 |
7.4% | -27.0% | 0.46 | 0.27 | 1.9배 | 28 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=172 |
9.8% | -57.0% | 0.45 | 0.17 | 2.4배 | 20 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
7.7% | -63.5% | 0.39 | 0.12 | 2.0배 | 132 | 53% |
| 매수후보유 | -1.5% | -85.4% | 0.24 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 58일)가 10 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 10) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.