추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · BR
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario Ltda 백테스트
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario Ltda의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.7%, MDD -14.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -80.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 28.5%, MDD -47.8%, Sharpe 0.90, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.4%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -14.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=33 |
28.5% | -47.8% | 0.90 | 0.60 | 4.4배 | 36 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.8 |
22.0% | -29.0% | 0.83 | 0.76 | 3.3배 | 16 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=9 |
21.7% | -28.2% | 0.77 | 0.77 | 3.2배 | 34 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=142 |
22.6% | -33.2% | 0.76 | 0.68 | 3.4배 | 12 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=8, mult=1.9 |
18.8% | -28.1% | 0.74 | 0.67 | 2.8배 | 20 | 33% |
| Supertrend period=10, mult=3.1 |
20.6% | -45.4% | 0.71 | 0.45 | 3.0배 | 26 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.1 |
18.2% | -47.0% | 0.68 | 0.39 | 2.7배 | 26 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
6.7% | -14.6% | 0.65 | 0.46 | 1.5배 | 4 | 4% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=10 |
12.9% | -50.9% | 0.51 | 0.25 | 2.1배 | 69 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
11.8% | -63.9% | 0.49 | 0.18 | 1.9배 | 51 | 47% |
| 매수후보유 | -3.9% | -80.5% | 0.18 | -0.05 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 33일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 33일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.