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Marcopolo SA 백테스트
Marcopolo SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 14.2%, MDD -58.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.6%, MDD -67.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 10.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -58.3%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=178 |
16.6% | -67.2% | 0.60 | 0.25 | 58.5배 | 40 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=77 |
15.3% | -76.2% | 0.56 | 0.20 | 44.0배 | 62 | 83% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
14.2% | -58.3% | 0.55 | 0.24 | 33.9배 | 142 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=155, threshold=0.01 |
14.2% | -61.2% | 0.55 | 0.23 | 34.0배 | 130 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=30 |
11.3% | -25.8% | 0.53 | 0.44 | 17.1배 | 106 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=8, mult=2.7 |
11.7% | -46.3% | 0.51 | 0.25 | 18.7배 | 100 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=114 |
12.5% | -70.0% | 0.51 | 0.18 | 23.0배 | 134 | 59% |
| Supertrend period=12, mult=3.2 |
12.0% | -53.3% | 0.50 | 0.23 | 20.5배 | 160 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.1 |
10.1% | -44.8% | 0.45 | 0.22 | 12.7배 | 192 | 49% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=16 |
7.6% | -71.2% | 0.42 | 0.11 | 7.0배 | 252 | 51% |
| 매수후보유 | 16.0% | -77.7% | 0.55 | 0.21 | 52.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 78일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 78일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.