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RIACHUELO 백테스트
RIACHUELO의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.0%, MDD -24.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.0%, MDD -57.0%, Sharpe 1.01, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 19.4%, MDD -56.5%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.5%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -24.6%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=13 |
19.0% | -57.0% | 1.01 | 0.33 | 100.8배 | 74 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.7 |
18.0% | -34.7% | 0.97 | 0.52 | 82.1배 | 84 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=24, mult=3.6 |
16.2% | -33.9% | 0.91 | 0.48 | 54.3배 | 74 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
12.0% | -24.6% | 0.78 | 0.49 | 20.5배 | 78 | 21% |
| MACD fast=23, slow=64, signal=34 |
19.4% | -56.5% | 0.74 | 0.34 | 112.3배 | 160 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=65 |
17.3% | -49.2% | 0.70 | 0.35 | 69.9배 | 140 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.11 |
11.5% | -70.1% | 0.63 | 0.16 | 18.2배 | 332 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
11.8% | -92.1% | 0.59 | 0.13 | 19.4배 | 364 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=173 |
12.0% | -78.0% | 0.55 | 0.15 | 20.1배 | 80 | 54% |
| Supertrend period=29, mult=4.1 |
12.3% | -75.1% | 0.55 | 0.16 | 21.6배 | 136 | 50% |
| 매수후보유 | 1.4% | -90.8% | 0.33 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 85일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.