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Bradsaude SA 백테스트
Bradsaude SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -53.4%, Sharpe 0.37, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=86 |
6.5% | -53.4% | 0.37 | 0.12 | 3.4배 | 25 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=185 |
4.8% | -54.0% | 0.32 | 0.09 | 2.5배 | 37 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=117 |
4.8% | -55.9% | 0.31 | 0.09 | 2.5배 | 43 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=36 |
2.9% | -29.1% | 0.30 | 0.10 | 1.8배 | 32 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.2 |
2.0% | -31.4% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 22 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=27, mult=2.2 |
0.8% | -65.8% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 83 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.05 |
-0.9% | -74.9% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 213 | 43% |
| Supertrend period=18, mult=3.2 |
-2.1% | -79.8% | 0.03 | -0.03 | 0.7배 | 105 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.04 |
-3.0% | -88.3% | -0.00 | -0.03 | 0.5배 | 225 | 51% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=12 |
-4.5% | -87.8% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 316 | 50% |
| 매수후보유 | 10.0% | -66.7% | 0.45 | 0.15 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 62일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 86일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.