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Suzano S.A. 백테스트
Suzano S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 20.9%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -23.4%, Sharpe 0.50, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 20.9%, MDD -29.6%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 66.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.9%, MDD -29.6%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=26 |
5.1% | -23.4% | 0.50 | 0.22 | 3.0배 | 10 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=48 |
4.2% | -54.8% | 0.34 | 0.08 | 2.5배 | 55 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=20, mult=1.4 |
3.0% | -38.0% | 0.27 | 0.08 | 1.9배 | 78 | 70% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=22 |
20.9% | -29.6% | 0.23 | 0.71 | 64.9배 | 79 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.03 |
10.1% | -86.7% | 0.22 | 0.12 | 8.3배 | 91 | 82% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=26 |
9.2% | -86.7% | 0.22 | 0.11 | 6.9배 | 47 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=29 |
1.3% | -57.2% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 50 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
0.7% | -48.6% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 83 | 67% |
| Supertrend period=30, mult=3.8 |
-3.1% | -86.7% | 0.14 | -0.04 | 0.5배 | 44 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.6 |
-5.5% | -86.7% | 0.03 | -0.06 | 0.3배 | 47 | 72% |
| 매수후보유 | 8.0% | -90.0% | 0.22 | 0.09 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.