추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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TIM S.A. 백테스트
TIM S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -69.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.6%, MDD -12.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -44.6%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.5 |
1.6% | -12.8% | 0.36 | 0.12 | 1.4배 | 8 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=262 |
4.7% | -44.6% | 0.31 | 0.11 | 2.6배 | 26 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=148, exitN=55 |
3.8% | -47.2% | 0.28 | 0.08 | 2.2배 | 20 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=8, mult=3.4 |
2.8% | -38.0% | 0.25 | 0.07 | 1.8배 | 40 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=91 |
2.3% | -68.3% | 0.24 | 0.03 | 1.6배 | 42 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.15 |
-0.8% | -80.7% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 112 | 86% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
1.1% | -49.9% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 44 | 17% |
| Supertrend period=10, mult=4.1 |
-1.9% | -90.4% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 82 | 63% |
| MACD fast=12, slow=46, signal=15 |
-7.2% | -87.9% | -0.12 | -0.08 | 0.2배 | 280 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-10.1% | -94.9% | -0.20 | -0.11 | 0.1배 | 308 | 53% |
| 매수후보유 | 8.1% | -69.2% | 0.40 | 0.12 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.