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Fidelity All-in-One Growth ETF Series L Trust Units 백테스트
Fidelity All-in-One Growth ETF Series L Trust Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.1%, MDD -9.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -17.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.1%, MDD -9.4%, Sharpe 1.31, 시장 노출 79%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -11.6%, 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 8.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -9.4%, 노출 79%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0 |
11.1% | -9.4% | 1.31 | 1.18 | 1.8배 | 21 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=106 |
11.3% | -11.6% | 1.25 | 0.97 | 1.8배 | 3 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=52 |
11.0% | -12.7% | 1.19 | 0.87 | 1.8배 | 11 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=184 |
10.2% | -12.1% | 1.17 | 0.84 | 1.7배 | 3 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=10 |
7.2% | -14.8% | 0.92 | 0.49 | 1.5배 | 41 | 73% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
6.2% | -13.6% | 0.80 | 0.46 | 1.4배 | 27 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=21, mult=1.1 |
4.7% | -8.9% | 0.71 | 0.53 | 1.3배 | 55 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=0.5 |
3.9% | -11.9% | 0.59 | 0.33 | 1.2배 | 47 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
2.6% | -11.1% | 0.40 | 0.23 | 1.2배 | 53 | 64% |
| MACD fast=11, slow=55, signal=14 |
0.7% | -15.9% | 0.14 | 0.04 | 1.0배 | 74 | 51% |
| 매수후보유 | 12.3% | -17.5% | 1.16 | 0.70 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 85일 수익률이 0%보다 크면 매수
- 매도 — 85일 수익률이 0% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.