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Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) 백테스트
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.0%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -24.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.1%, MDD -1.7%, Sharpe -0.11, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR -0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 22.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
-0.1% | -1.7% | -0.11 | -0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.07 |
-0.0% | -0.5% | -0.12 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=179 |
-0.8% | -11.9% | -0.17 | -0.06 | 0.9배 | 18 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=212 |
-0.8% | -12.4% | -0.18 | -0.06 | 0.9배 | 16 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=37 |
-0.1% | -1.3% | -0.39 | -0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=77 |
-1.8% | -21.5% | -0.44 | -0.08 | 0.8배 | 24 | 54% |
| MACD fast=26, slow=56, signal=41 |
-2.7% | -28.7% | -0.68 | -0.10 | 0.7배 | 69 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=23, mult=4 |
-1.8% | -20.5% | -0.79 | -0.09 | 0.8배 | 36 | 20% |
| Supertrend period=32, mult=4.2 |
-3.9% | -38.5% | -1.02 | -0.10 | 0.6배 | 90 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.9% | -38.5% | -1.06 | -0.10 | 0.6배 | 86 | 49% |
| 매수후보유 | -1.5% | -24.6% | -0.24 | -0.06 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 43일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 43일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.