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Agnico Eagle Mines Limited 백테스트
Agnico Eagle Mines Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.0%, MDD -27.0%, Sharpe 0.33, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.4%, MDD -75.7%, 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=20 |
3.0% | -27.0% | 0.33 | 0.11 | 2.5배 | 22 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=30 |
4.4% | -75.7% | 0.30 | 0.06 | 3.9배 | 181 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=210 |
3.8% | -70.6% | 0.28 | 0.05 | 3.2배 | 52 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=194 |
3.0% | -77.6% | 0.25 | 0.04 | 2.5배 | 62 | 55% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
2.9% | -77.4% | 0.24 | 0.04 | 2.5배 | 136 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=13, mult=3.5 |
1.9% | -74.2% | 0.20 | 0.03 | 1.8배 | 94 | 27% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=18 |
0.9% | -81.3% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 307 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.06 |
0.8% | -77.3% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 386 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.3 |
-0.7% | -77.5% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 234 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.4% | -81.5% | 0.11 | -0.02 | 0.6배 | 277 | 52% |
| 매수후보유 | 8.7% | -84.4% | 0.41 | 0.10 | 14.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 48일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.