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Alamos Gold Inc. 백테스트
Alamos Gold Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -83.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -69.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=214 |
10.3% | -69.2% | 0.45 | 0.15 | 9.4배 | 34 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=178 |
9.9% | -74.7% | 0.44 | 0.13 | 8.7배 | 32 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=144, exitN=55 |
7.0% | -64.7% | 0.38 | 0.11 | 4.7배 | 28 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=25 |
3.0% | -34.9% | 0.27 | 0.09 | 2.0배 | 38 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.01 |
2.6% | -87.8% | 0.25 | 0.03 | 1.8배 | 204 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2 |
1.3% | -82.7% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 98 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=24, mult=3.7 |
1.6% | -46.0% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 34 | 10% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-2.9% | -94.2% | 0.10 | -0.03 | 0.5배 | 76 | 49% |
| MACD fast=15, slow=22, signal=12 |
-5.4% | -84.8% | 0.03 | -0.06 | 0.3배 | 397 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.8% | -95.5% | 0.02 | -0.06 | 0.3배 | 202 | 50% |
| 매수후보유 | 14.1% | -83.9% | 0.51 | 0.17 | 20.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 214일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 214일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.