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Avino Silver & Gold Mines Ltd. 백테스트
Avino Silver & Gold Mines Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -78.0%, Sharpe 0.47, 시장 노출 41%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=200 |
10.8% | -78.0% | 0.47 | 0.14 | 22.5배 | 40 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=153 |
1.7% | -90.6% | 0.35 | 0.02 | 1.7배 | 52 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=54 |
3.1% | -93.6% | 0.34 | 0.03 | 2.5배 | 38 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
0.4% | -38.5% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 12 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.02 |
-16.0% | -100.0% | 0.08 | -0.16 | 0.0배 | 346 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
-4.5% | -94.2% | 0.05 | -0.05 | 0.2배 | 54 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-18.0% | -99.9% | 0.03 | -0.18 | 0.0배 | 228 | 41% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
-20.6% | -100.0% | 0.01 | -0.21 | 0.0배 | 126 | 46% |
| MACD fast=19, slow=69, signal=22 |
-25.4% | -100.0% | 0.00 | -0.25 | 0.0배 | 338 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=3.1 |
-15.7% | -100.0% | -0.08 | -0.16 | 0.0배 | 110 | 22% |
| 매수후보유 | 3.0% | -95.6% | 0.55 | 0.03 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.