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Aya Gold & Silver Inc. 백테스트
Aya Gold & Silver Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.4%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 19.0%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.4%, MDD -55.9%, Sharpe 0.66, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 23.4%, MDD -55.9%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=207 |
23.4% | -55.9% | 0.66 | 0.42 | 44.4배 | 23 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=82 |
14.1% | -72.7% | 0.51 | 0.19 | 10.8배 | 35 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
10.8% | -56.6% | 0.45 | 0.19 | 6.4배 | 66 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.22 |
10.7% | -79.0% | 0.45 | 0.14 | 6.3배 | 131 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=75 |
8.0% | -79.2% | 0.40 | 0.10 | 4.0배 | 27 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=14, mult=4 |
5.0% | -72.3% | 0.31 | 0.07 | 2.4배 | 38 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.5% | -82.3% | 0.29 | -0.01 | 0.9배 | 129 | 51% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-2.2% | -91.0% | 0.27 | -0.02 | 0.7배 | 57 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.4 |
-2.2% | -86.9% | 0.16 | -0.03 | 0.7배 | 64 | 28% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=29 |
-9.7% | -93.7% | 0.13 | -0.10 | 0.2배 | 184 | 49% |
| 매수후보유 | 19.0% | -81.7% | 0.62 | 0.23 | 22.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 66일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.