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Brookfield Infrastructure Corporation Class A 백테스트
Brookfield Infrastructure Corporation Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.0%, MDD -24.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -0.5%, Sharpe 0.70, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -24.1%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 낮지만, MDD는 46.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -24.1%, 노출 83%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
1.6% | -0.5% | 0.70 | 3.12 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=78 |
9.0% | -24.1% | 0.48 | 0.37 | 1.7배 | 13 | 83% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
6.3% | -35.3% | 0.40 | 0.18 | 1.5배 | 41 | 55% |
| MACD fast=12, slow=17, signal=8 |
3.9% | -33.3% | 0.29 | 0.12 | 1.3배 | 129 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
3.3% | -28.2% | 0.26 | 0.12 | 1.2배 | 109 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.04 |
2.8% | -42.6% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 39 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=20 |
2.8% | -35.3% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 49 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.5 |
1.4% | -8.5% | 0.23 | 0.17 | 1.1배 | 4 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=110 |
1.6% | -44.1% | 0.18 | 0.04 | 1.1배 | 14 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=22, mult=3.1 |
0.9% | -30.5% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 18 | 26% |
| 매수후보유 | 9.7% | -46.6% | 0.47 | 0.21 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.