추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Birchcliff Energy Ltd. 백테스트
Birchcliff Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -97.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -85.3%, 노출 40%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=202 |
8.1% | -97.8% | 0.33 | 0.08 | 10.4배 | 44 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=201 |
9.2% | -85.3% | 0.25 | 0.11 | 14.0배 | 28 | 40% |
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
-24.1% | -100.0% | 0.24 | -0.24 | 0.0배 | 139 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.18 |
-32.3% | -100.0% | 0.20 | -0.32 | 0.0배 | 842 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=-0.04 |
-53.5% | -100.0% | 0.19 | -0.53 | 0.0배 | 1073 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=19 |
2.7% | -95.9% | 0.19 | 0.03 | 2.2배 | 108 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=79 |
-28.5% | -100.0% | 0.17 | -0.28 | 0.0배 | 70 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.5 |
2.1% | -86.5% | 0.16 | 0.02 | 1.8배 | 20 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=18, mult=3.4 |
-7.6% | -99.6% | 0.13 | -0.08 | 0.1배 | 92 | 23% |
| MACD fast=24, slow=47, signal=21 |
-43.8% | -100.0% | 0.11 | -0.44 | 0.0배 | 279 | 55% |
| 매수후보유 | 4.7% | -99.5% | 0.44 | 0.05 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 202일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 202일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.