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Boralex Inc. Class A 백테스트
Boralex Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.3%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -73.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.9%, MDD -61.4%, Sharpe 0.45, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 12.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -55.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=5 |
8.9% | -61.4% | 0.45 | 0.14 | 12.8배 | 75 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=183 |
6.2% | -54.8% | 0.38 | 0.11 | 6.1배 | 37 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=171 |
6.3% | -55.9% | 0.38 | 0.11 | 6.3배 | 61 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=24, mult=2.7 |
4.5% | -49.3% | 0.33 | 0.09 | 3.7배 | 99 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=73 |
5.2% | -70.3% | 0.32 | 0.07 | 4.6배 | 89 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.3 |
3.5% | -56.6% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 99 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=10 |
3.7% | -62.6% | 0.28 | 0.06 | 3.0배 | 255 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
2.9% | -59.0% | 0.24 | 0.05 | 2.3배 | 442 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.06 |
-0.0% | -69.9% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 380 | 41% |
| MACD fast=18, slow=38, signal=20 |
-4.0% | -92.6% | -0.03 | -0.04 | 0.3배 | 352 | 49% |
| 매수후보유 | 7.9% | -73.7% | 0.39 | 0.11 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.