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Baytex Energy Corp. 백테스트
Baytex Energy Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.9%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.6%, MDD -69.3%, Sharpe 0.72, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.7%, MDD -79.8%, 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.5%p 높고, MDD는 30.2%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -41.2%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=4.2 |
18.6% | -69.3% | 0.72 | 0.27 | 179.6배 | 120 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=51 |
19.7% | -79.8% | 0.68 | 0.25 | 234.1배 | 79 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=16 |
13.9% | -41.2% | 0.68 | 0.34 | 52.5배 | 96 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.5 |
15.4% | -63.1% | 0.65 | 0.24 | 77.9배 | 186 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=27, mult=1.3 |
15.0% | -57.0% | 0.63 | 0.26 | 69.0배 | 228 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=59 |
13.7% | -79.4% | 0.56 | 0.17 | 48.8배 | 154 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.02 |
14.3% | -87.0% | 0.56 | 0.16 | 57.5배 | 350 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=85 |
12.7% | -79.0% | 0.54 | 0.16 | 37.9배 | 80 | 54% |
| MACD fast=54, slow=73, signal=40 |
13.5% | -76.5% | 0.52 | 0.18 | 46.6배 | 138 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
6.0% | -76.1% | 0.34 | 0.08 | 5.8배 | 608 | 51% |
| 매수후보유 | -0.9% | -99.5% | 0.24 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.