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B2Gold Corp. 백테스트
B2Gold Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.5%, MDD -65.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -86.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -65.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -65.0%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=197 |
10.5% | -65.0% | 0.45 | 0.16 | 6.3배 | 24 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=191 |
6.6% | -69.9% | 0.36 | 0.10 | 3.3배 | 26 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=59 |
5.2% | -76.9% | 0.32 | 0.07 | 2.6배 | 34 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=171, threshold=0.03 |
5.1% | -76.7% | 0.32 | 0.07 | 2.5배 | 158 | 51% |
| Supertrend period=10, mult=2.8 |
2.4% | -69.3% | 0.25 | 0.03 | 1.5배 | 140 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=33 |
2.5% | -36.6% | 0.23 | 0.07 | 1.6배 | 22 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=0.8 |
1.7% | -72.0% | 0.22 | 0.02 | 1.4배 | 204 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.36 |
-1.9% | -76.5% | 0.14 | -0.03 | 0.7배 | 498 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=12, mult=1.1 |
-1.4% | -70.3% | 0.13 | -0.02 | 0.8배 | 164 | 40% |
| MACD fast=12, slow=26, signal=6 |
-3.9% | -75.1% | 0.09 | -0.05 | 0.5배 | 421 | 51% |
| 매수후보유 | 5.6% | -86.7% | 0.38 | 0.06 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 197일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 197일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.