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Cardinal Energy Ltd. 백테스트
Cardinal Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.1%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 24.3%, MDD -33.7%, Sharpe 0.89, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.4%p 높고, MDD는 64.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.1%, MDD -19.8%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=179, threshold=0.13 |
24.3% | -33.7% | 0.89 | 0.72 | 15.3배 | 47 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=30 |
13.1% | -19.8% | 0.78 | 0.66 | 4.7배 | 8 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.2 |
18.4% | -41.1% | 0.72 | 0.45 | 8.3배 | 48 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=28, mult=1.8 |
17.0% | -47.1% | 0.68 | 0.36 | 7.2배 | 74 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=194 |
17.4% | -52.2% | 0.67 | 0.33 | 7.5배 | 33 | 41% |
| Supertrend period=18, mult=3.5 |
17.7% | -66.0% | 0.65 | 0.27 | 7.7배 | 64 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=10 |
14.8% | -58.9% | 0.61 | 0.25 | 5.7배 | 89 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=130 |
11.1% | -71.0% | 0.50 | 0.16 | 3.8배 | 25 | 41% |
| MACD fast=19, slow=73, signal=19 |
12.5% | -65.8% | 0.50 | 0.19 | 4.4배 | 117 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.22 |
6.9% | -85.5% | 0.36 | 0.08 | 2.3배 | 411 | 50% |
| 매수후보유 | -0.1% | -98.3% | 0.27 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 179일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 179일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.